Net Stabil Finanzierungs Verhältnis Investopedia Forex

First take: Basels final NSFR Am 31. Oktober veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) sein endgültiges Net Stable Funding Ratio (NSFR), das ursprünglich von BCBS im Jahr 2010 eingeführt und im Januar 2014 neu vorgeschlagen wurde. Die NSFR vergleicht die (ASF, der Ratios-Zähler) auf die geforderte stabile Finanzierung (RSF, der Nenner), um zu ermitteln, wie die Firmen-Asset-Basis finanziert wird. Die NSFR wird von BCBS als Ergänzung zu ihrer zuvor abgeschlossenen Liquidity Coverage Ratio (LCR) gesehen, die kürzlich in den USA als letzte Regel eingeführt wurde, die die kurzfristige Resilienz eines Liquiditätsrisikoprofils eines Unternehmens fördern soll. Insgesamt bleibt die endgültige NSFR ein relativ grobes regulatorisches Instrument, das von Messungsdefiziten (z. B. potenziell unterschiedliche Liquiditätsanforderungen an praktisch identische Repo-Geschäfte) abhängt und unbeabsichtigte Folgen (zB höhere Transaktionskosten und Instabilität in den Einlagenmärkten aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Einlagen, Stabiler unter dem endgültigen Standard). Trotz dieser Schwächen und trotz der Veränderungen, die in der endgültigen NSFR eingeführt wurden, die den Standard etwas strenger machen, erwarten wir, dass die Einhaltung des endgültigen Standards für die meisten größeren Unternehmen beherrschbar ist. Die endgültige NSFR ist überschaubar. Der endgültige Standard behält die wichtigsten Änderungen günstig für die Industrie, die in der Januar-Re-Vorschlag eingeführt wurden. Jedoch ist es nicht alles gute news. Harsher Behandlung von reverse repos. BCBS Ingenieure eine alternative Behandlung für Derivate im Rahmen der NSFR. Incorporation von Off - Bilanz-Forderungen schafft mehr Fragen als Antworten. BCBS verlässt die Tür offen für die Verbesserung der härtesten Maßnahmen durch die endgültige NSFR eingeführt. BCBS ruft die nationalen Regulierungsbehörden Mängel. US-Banken sollten erwarten, dass vollständig mit sowohl der NSFR und der LCR bis zum 1. Januar, 2018.US NSFR Vorschlag jetzt bis Mitte 2015 möglich, endgültige Regel bis 2015 Jahresende. Diese Erste nehmen wir auf die wichtigsten Punkte oben und diskutiert, was als nächstes. Tier 1 Kapital-Verhältnis Die Tier-1-Kapitalquote ist ein Maß für ein Depot Finanzinstitute Finanz-Gesundheit und Kapitaladäquanz. Das Verhältnis wurde als Teil des Basel III-Abkommens entwickelt, das sich auf die Liquiditätsdeckungsquote der einzelnen Banken, das stabile Nettofinanzierungsverhältnis, die Etablierung von Liquiditätsrisikomanagementüberwachungsgrundsätzen und die Überwachung von Kennzahlen konzentrierte. Die Formel für die Berechnung der Kernkapitalquote ist: Tier 1 Kapital risikogewichtete Aktiven A-Banken Das Kernkapital setzt sich zusammen aus den Stammaktien der Banken und ihren Gewinnrücklagen. Er kann auch offene Rücklagen und nicht rückzahlbare, nicht kumulative Vorzugsaktien enthalten. Bei den risikogewichteten Aktiva wird das Kreditportfolio der Banken ermittelt, um die Risikobereitschaft jedes Darlehens zu ermitteln. Je riskanter das Darlehen, desto weniger zählt es auf die Summe. Zum Beispiel hat ein besichertes Darlehen weniger Risiko als ein unbesicherte Akkreditiv. Regulierungsbehörden verwenden die Kernkapitalquote, um die Kreditwürdigkeit der Kreditinstitute zu bewerten. Zu den möglichen Ratings gehören gut kapitalisierte, ausreichend kapitalisierte, unterkapitalisierte, signifikant unterkapitalisierte und kritisch unterkapitalisierte Kapitalanlagen. Um als gut kapitalisiert angesehen zu werden, muss ein Finanzinstitut eine Kernkapitalquote von 6 oder besser haben. Eine Bank mit einem Verhältnis von 3 oder weniger gilt als unterkapitalisiert. Ein 2 oder weniger Verhältnis wird als kritisch unterkapitalisiert betrachtet. Banken mit diesen Kennzahlen dürfen keine Dividenden oder Verwaltungsgebühren zahlen. Darüber hinaus müssen sie eine Kapital-Wiederherstellung Plan, wie sie ihre Tier-1-Kapitalquote auf 4 oder höher zu erhalten.